基本面量化之二：国债的 Beta

创建于 2025-07-16T13:53:33.009404+08:00 更新于 2025-07-16T14:13:50.259397+08:00

摘要

本报告基于58个国债基本面因子，运用Complete Subset Regressions（CSR）方法筛选40个关键因子，构建国债收益率预测模型。通过相关性和主成分分析确立因子预测的可行性，并利用样本内外回测验证模型有效性，子策略组合在市场拐点表现稳定，整体预测胜率约65%，模型具备一定适应性和预测性[page::0][page::7][page::9][page::12][page::19][page::20]。

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