红利类 ETF 模型构建与跟踪

创建于 2025-07-14T17:56:55.911730+08:00 更新于 2025-07-15T09:39:08.862628+08:00

摘要

本报告基于长江电力股价波动区间与中证红利指数的高相关性，构建红利类ETF配置模型。该模型结合红利ETF流动性和预期分红收益率，动态调整仓位，有效降低配置组合的最大回撤，提升风险收益比，样本外收益率达到4.55%，最大回撤仅0.63%，显著优于相关指数，显示较强稳健性与实用价值。[page::0][page::3][page::5][page::8][page::9]

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