高频因子跟踪：上周遗憾因子表现优异

创建于 2025-07-23T17:42:24.788436+08:00 更新于 2025-07-23T17:48:14.416772+08:00

摘要

本报告跟踪了基于机器学习的ETF轮动策略和四类高频选股因子的表现，聚焦价格区间、量价背离、遗憾规避及斜率凸性因子。高频因子组合“高频金”中证1000增强策略及其与基本面因子共振组合，在样本外均表现出色，年化超额收益分别达到10.58%和14.69%，且风险控制较好。遗憾规避因子近期表现突出，显示投资者情绪对股票预期收益的显著影响，为因子投资提供实证支持[page::0][page::1][page::9][page::11]

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