【专题报告】基于基金行业仓位测算的行业轮动策略

创建于 2025-07-18T11:39:27.866552+08:00 更新于 2025-07-18T13:05:49.517375+08:00

摘要

本报告基于公募基金行业仓位数据，创新采用二次规划算法分解基金收益测算行业配置，构建仓位动量驱动的行业轮动策略，显著提升策略的预测能力和超额收益率，回测显示多头年化相对收益达12.51%，夏普率1.52，且策略具备良好鲁棒性与实用价值[page::0][page::8][page::16].