商品期货 CTA 专题报告（六） 基本面分析框架下的黑色系商品库存预测
创建于 更新于
摘要
本报告基于宏观经济与微观产业链视角，筛选代表性黑色系商品库存指标，构建LASSO回归模型预测库存同比增速。实证显示铁矿石、焦煤、焦炭及热卷库存同比预测拟合度与方向准确率均超90%。利用领先指标（月度经济数据、BDI指数等），对2018年2月库存变化进行有效预测，验证模型样本外滚动预测稳健性，指导商品期货CTA策略决策。[pidx::0][pidx::3][pidx::5][pidx::11][pidx::15][pidx::17]
