Insurance Products with Guarantees in an Affine Setting
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摘要
本文构建了一个结合金融市场、死亡率和保单持有者行为的联动保险-金融框架，采用多随机时间的渐进滤波扩张技术，基于离散时间的仿射过程提出了带保证的寿险产品（尤其是变额年金）无套利定价公式。模型允许死亡率与股市动态存在灵活的依赖关系，合同包括最低累计保证、退保利益和死亡利益，详细给出了各组成部分的定价解析表达，确保了计算的可操作性与市场一致性，为长期保险产品的价值评估提供了理论支持与实用方法 [page::0][page::3][page::6][page::11][page::17][page::19]
