Mean Field Equilibrium Asset Pricing Models With Exponential Utility

创建于 2026-03-24T11:21:18.345028+08:00 更新于 2026-03-24T12:08:27.984870+08:00

摘要

本论文在不完全市场与大样本极限下，使用平均场博弈与二次增长BSDE构建并刻画了内生生成的均衡风险溢价过程，提出并研究了带条件期望项的“mean-field qg-BSDE”及其存在性条件，并在含习惯形成与部分观测的扩展框架下给出半解析与数值解法 [page::4][page::46][page::54][page::99][page::138].

速读内容

深度阅读