多资产组合定量跟踪
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摘要
本报告跟踪三类量化配置组合——股债轮动、多资产灵活配置、多资产趋势跟踪，涵盖保守、稳健、积极三种风险等级。2020年1月多资产趋势跟踪组合表现最佳，收益率和回撤指标均优于基准；股债轮动及多资产灵活配置组合表现相对逊色。量化择时模型对大类资产配置持中性观点，建议均衡配置A股大小盘，适度超配医药和金融板块，同时结合风险预算模型确定资产配置权重。报告通过详实图表展示组合配置调整及收益跟踪，体现多资产动态风险管理的效果 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
