天风证券-因子跟踪周报：小市值、Beta因子表现较好-20250628

创建于 2025-06-29T10:21:50.376689+08:00 更新于 2025-07-15T13:08:20.563311+08:00

摘要

本报告系统跟踪了多类别量化因子的IC表现及多头组合收益，发现小市值、Beta、1月特异度等因子在周度、月度及年度均表现突出，而部分估值和盈利因子表现较弱。基于根号市值加权的多头组合显示，相关因子在不同时间窗口的超额收益变化显著，为构建有效量化策略提供实证参考 [page::0][page::1][page::2].

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