使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探
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摘要
报告基于国泰君安量化团队构建了覆盖中证500成分股的11类基本面因子体系，采用因子IC、分组回测及组合优化等方法筛选优质因子，构建大类复合因子。指数增强策略年化超额收益达到17.86%，最大回撤-6.63%，信息比率3.65，周度换手率16.15%，2022年以来样本外表现持续优异。策略严格市值行业中性和个股权重约束，且等权加权方案稳健有效，量化模型风险提示明确。[page::0][page::2][page::7][page::35][page::38]
