2018 年金融工程中期策略报告
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摘要
本报告系统介绍了2018年中期的金融工程量化策略，涵盖市场热点主题选股、机构持仓跟踪、行业轮动、龙虎榜事件增强、股价形态突破信号识别、多因子模型及指数增强策略、创新因子开发以及大类资产配置研究。通过构建多维度量化因子和纯因子投资体系，开发了沪深300、中证500、中证1000等指数增强策略，实现显著超额收益和优异的风险调整表现。重点创新因子包括红利潜力因子和陆港通持股比例因子，均显示出较强的Alpha能力。大类资产配置基于经济周期划分，采用基本面识别方法提升组合收益稳定性。整体策略体系展现了良好的回测业绩和实际应用潜力，为机构投资者提供量化投资解决方案[page::0][page::3][page::10][page::12][page::17][page::20][page::22].
