量化行业配置：行业超预期轮动策略今年累计超额4.13%【国金金工高智威团队】

创建于 2026-03-09T21:39:20.447766+08:00 更新于 2026-03-22T15:32:58.838099+08:00

摘要

本报告介绍国金金工提出的量化行业配置框架，聚焦“行业超预期/轮动”策略的构建与实盘回测，指出该策略在今年实现了显著的累计超额收益（报告披露为4.13%），并通过对主要指数与行业短期表现的比较与风险控制措施分析，给出行业配置与调仓建议。[page::0]