Asymptotic Properties of Generalized Shortfall Risk Measures for Heavy-tailed Risks
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摘要
本报告研究了基于秩依赖期望效用和累计前景理论框架下的广义短缺风险度量，推导了其在重尾风险下的一级和二级渐近展开。结果统一了扭曲风险度量和效用基短缺风险度量，并为极端水平的风险度量估计提供了理论依据。报告还通过数值实例验证了渐近展开及估计器的准确性，具有重要的理论与实际意义 [page::0][page::2][page::7][page::8][page::12][page::18]。
