资产配置的流程、框架与运用
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摘要
本报告系统阐述资产配置的动态管理流程，涵盖投资目标设定、战略资产配置（SAA）、战术资产配置（TAA）、标的选择及组合再平衡，基于A股等多市场数据构建不同风险偏好配置模型并通过回测验证了战略与战术配置的内在统一性与协同优化效果，显示多元配置最大化提升了收益风险比及组合稳定性，且战术配置显著提升组合绩效。报告强调资产配置在资管监管趋严背景下的重要性及未来可持续优化空间 [page::0][page::2][page::3][page::7][page::9][page::11][page::12]
