“统一角度”下再论资产配置——资产配置定量研究系列之九
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摘要
本报告系统梳理了资产配置模型的发展脉络，重点分析了均值方差类、风险配置类及主观视角类模型，特别构建分散度与波动率指标统一评估风险配置模型。结合上证50、恒生指数、黄金和中证国债等资产的实际回测，报告对比了MV、RP、MDP及EW模型在波动率控制及资产分散度上的表现，验证各模型的理论特征与实际效果，揭示风险配置类模型在实际资产配置中的优势和适用性，为大类资产配置提供了量化研究的统一视角和实操参考 [page::0][page::4][page::15][page::18][page::23]
