Characterizing asymmetric and bimodal long-term financial return distributions through quantum walks
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摘要
本文提出并验证了基于离散时间量子游走（quantum walk）的生成模型，用以刻画在长时间尺度（数月到两年）上观测到的收益分布的显著非高斯性、偏态与双峰特性，并展示该模型相较于单纯高斯假设在捕捉这些形态学特征上具有更强的表现力与解释性 [page::0][page::5][page::19]
