负面事件指数增强策略今年超额 5.33%

创建于 2025-07-23T07:23:00.301432+08:00 更新于 2025-07-23T08:11:06.479061+08:00

摘要

本报告介绍了一种基于剔除发生负面事件股票的指数增强策略，通过剔除分析师评级下调、股权质押、龙虎榜、业绩亏损等负面事件股票，实现了显著的超额收益。样本内历史年化收益7.47%，超额收益6.45%，收益回撤比2.74，信息比率1.34。样本外跟踪显示该策略持续跑赢中证500指数，2019年前10个月累计超额收益达5.33%且月度跑赢概率80%[page::0][page::1][page::2][page::3]。

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