成长因子表现出色，沪深300增强组合年内超额 15.46%
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摘要
本报告聚焦国信金工团队基于多因子选股构建的沪深300、中证500、中证1000和中证A500指数增强组合的表现跟踪，显示沪深300增强组合年内累计超额收益达15.46%。同时，通过最大化单因子暴露组合（MFE组合）优化模型，量化分析多种选股因子在不同指数样本空间中的表现差异，有效性因子主要集中在成长指标如单季ROE、ROA及DELTAROE等，波动率类因子表现较弱。公募基金指数增强产品普遍展现正向超额收益，沪深300指数增强产品中位数年内超额收益为2.50%，反映指数增强策略在实盘中具有较强稳定性和盈利性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
