r基y]金 研究系列之二：以相对收益为目标的多因子选基模型

创建于 2025-07-22T01:18:03.410544+08:00 更新于 2025-07-22T02:26:05.276516+08:00

摘要

本报告通过权益基金分类，筛选以沪深300和中证500为基准的多因子基金样本空间，采用业绩因子、持仓因子和另类因子构建多因子模型，筛选优质基金进行组合构建。沪深300与中证500增强基金组合在2013-2019年均实现显著超额收益，且组合稳健，展示了多因子模型在增强基金选基的有效性与可行性 [page::0][page::3][page::14][page::15][page::16]

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