基于改进的 CTGAN-Plus-Features 的资产配置优化方法
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摘要
本报告提出基于改进条件表格生成对抗网络（CTGAN-Plus-Features）的资产配置优化方法，通过结合CTGAN生成感知市场环境的合成数据与收益风险的CVaR约束，实现投资组合的有效性提升。实证案例显示，添加国债收益率期限结构特征能显著改善资产配置的样本外表现，且该方法在收益、风险控制及分散度方面均优于传统基于历史数据的优化模型，交易成本对收益影响有限，为中长期资产配置提供新思路。[page::0][page::3][page::8][page::9][page::11][page::16][page::20]
