维度解耦的 22 个长短单因子：海量 Level 2 数据因子挖掘系列（二）

创建于 2025-07-21T10:40:54.381652+08:00 更新于 2025-11-20T20:10:51.029115+08:00

摘要

本报告基于Level 2逐笔订单数据，构建长短单因子并采用维度解耦方法，筛选出表现优异的22个长短单因子组合。通过500余天的实证回测，精选长短单因子组合在A股全市场及主要板块均实现显著超额收益，示范了基于订单成交完成时长构建因子的有效性和稳健性，为量化选股提供新的方向与方法 [page::0][page::3][page::4][page::10][page::17][page::18]。

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