基于端到端神经网络的风险预算与组合优化——“学海拾珠”系列之一百七十三
创建于 更新于
摘要
本报告研究了端到端神经网络在风险预算投资组合优化中的应用，通过集成预测与优化任务，构建基于模型和无模型两类端到端神经网络，采用随机门控机制实现资产选择功能，克服传统风险平价忽视资产回报且对资产选择敏感的缺陷。实证结果显示，基于模型的端到端方法和随机门控器嵌入提升了投资组合的夏普比率与风险调整收益，显著优于名义风险均等策略，且在包含低回报低波动资产时表现更为稳健[page_idx::0][page_idx::3][page_idx::6][page_idx::8][page_idx::11][page_idx::13]
