华泰联合深证量化双动力策略指数
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摘要
报告介绍了“深证量化双动力策略指数”的构建方法，基于盈利能力（ROE）、成长能力（主营收入增长率）与估值（PE）三指标打分筛选出100只“高盈利高成长低估值”股票，构建等权和流通市值配置的指数。该指数在2005-2010年期间表现优异，涨幅高达480%以上，超越深证成指和沪深300；具备较好的牛熊市抗跌性与抗风险能力，波动水平适中，夏普比率和信息比率均优于市场基准。此外，指数容量大，适合ETF基金复制。行业覆盖广泛，中小板比例较高。[page::0][page::3][page::6][page::11][page::12][page::13]
