中证A500指数有效因子分析与增强策略

创建于 2025-04-25T10:23:06.734951+08:00 更新于 2025-07-16T13:43:51.712880+08:00

摘要

报告基于中证A500指数规则模拟成分股，对一致预期、动量、质量、技术、价值因子进行了有效性验证，构建合成增强因子实现年化超额收益11.05%，跟踪误差5.66%，回撤7.34%。提出的指数增强策略在2018-2024年回测期表现稳健，适合长期行业龙头投资者 [page::0][page::3][page::4][page::10][page::11][page::12]

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