Kernel Three Pass Regression Filter

创建于 2025-12-11T10:57:57.494070+08:00 更新于 2025-12-11T11:54:20.716527+08:00

摘要

本文提出 Kernel Three-Pass Regression Filter（k3PRF）：在核诱导的高维（可为无穷维）特征空间上，将 Kelly & Pruitt 的三次回归滤波器引入有监督的因子提取，从而同时实现对无关因子的剔除和非线性关系的建模，理论证明了因子、系数和预测的一致性并在多项宏观与金融实证中显示出对长期预测的显著改进。[page::0][page::6][page::31]

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