陪伴式FOF月超额 $1.72\%$ 医药优选年内超额 $10\%$ 组合月报 202506
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摘要
本报告由中信建投金工及基金研究团队发布，聚焦资产配置、行业轮动及基金组合策略。5月权益市场回暖，黄金波动增大导致配置下降。行业轮动模型年内实现超额收益2%，陪伴式FOF组合月超额1.72%，医药赛道优选基金年内超额10%。量化选基模型基于Alpha与拥挤度因子，季度调仓优化组合，历史回测表现优异。行业轮动体系通过多维因子构建实现长期优势，多层次基金优选池体系提供精选基金工具箱。整体策略强调多因子选基与动态行业轮动，结合宏观状态多目标优化ETF配置，实现稳健超额收益。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::10][page::11][page::12]
