ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
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摘要
本报告提出ClusterLOB方法，通过对限价订单簿市场订单的六个时变特征进行K-means++聚类，将市场参与者行为划分为方向性、机会主义和做市交易员三类。基于聚类的订单流不平衡指标，在纳斯达克不同tick-size股票上构建预测信号，实现超越基准的量化交易策略，显著提升年化夏普率和预测准确性，验证了行为聚类在高频交易中的有效性与鲁棒性[page::0][page::2][page::16][page::19][page::22]。
