国内量化基金发展现状及趋势:深挖潜、广积粮量化基金专题研究系列之六｜2020.2.7
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摘要
报告系统梳理2019年国内量化基金的发展现状和趋势，涵盖制度、工具、市场环境的完善，公募私募量化基金规模均显著增长，管理人策略边界不断扩展，涵盖指数增强、市场中性、CTA、期权策略等多条主线。以沪深300及中证500指数增强基金的超额收益为例分别达到2.1%和6.6%，量化对冲基金收益中枢提升至7.5%。量化私募行业经历大浪淘沙，集中度升高，头部管理人突出。外资和产业资本加速布局国内量化行业，推动多策略体系成熟。未来量化基金需广积粮草，丰富策略收益来源，提高容量和风险收益比，投资者可在主流策略基础上布局卫星策略[page::0][page::4][page::5][page::6][page::9][page::14][page::16][page::21]
