Breaking the Trend: How to Avoid Cherry-Picked Signals
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摘要
本报告基于Grebenkov和Serror (2014)的理论模型，实证验证了用单一时间尺度的EMA指标捕捉CTA趋势的最优性。实证结果显示，用一个参数约为112天的EMA能达到最佳Sharpe比率，且用复杂指标组合（如MACD、多重Bollinger Bands）并未显著改善绩效，强调简单方法优于复杂信号的合理性，避免了选取信号中过拟合风险[page::0][page::3][page::11][page::12][page::14]
