中小板 ETF 的双均线策略——ETF 程序化交易之二
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摘要
本报告针对中小板ETF，基于2009至2012年历史数据，系统评估了双均线策略及其加入量比与止损后的改进效果。结果显示，基础双均线策略年化收益26.78%，最大回撤24.92%；加入量比及止损策略后，年化收益提升至64.72%，最大回撤降至14.38%，且持有一年收益稳定超25%，具备较好保本特性，回撤超过8%时为较优买点。本策略适合程序化量化交易中风险收益平衡考量 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
