重要指数成分调整事件效应回顾及 2020 年12 月调整名单预测

创建于 2025-07-16T16:23:33.208918+08:00 更新于 2025-07-16T19:28:26.437177+08:00

摘要

本报告系统回顾了沪深300、中证500、上证180及上证50等重要指数成分股调整的事件效应，结合被动指数基金跟踪规模持续上行背景，分析了纳入与剔除样本在调整日前后各阶段的超额收益表现及组合策略收益差异，发现不同指数间成分调整事件效应存在显著差异，并对2020年12月各指数成分股调整名单进行了详尽的预测，为量化交易及资产配置提供重要参考。[page::0][page::2][page::3][page::4]

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