【专题报告】在下跌中寻找机会 2022 年 Q1 量化策略总结

创建于 2025-07-18T11:38:23.451288+08:00 更新于 2025-07-18T13:40:29.564196+08:00

摘要

报告基于华创证券金融工程团队多维市场择时、行业轮动及选股量化策略回顾2022年一季度表现。多周期择时模型合理规避了市场大幅调整，行业轮动策略年化收益达23.3%，显著跑赢基准。选股策略中CANSLIM 2.0策略相对偏股混合型基金指数超额收益4.63%。整体策略显示在震荡下市场潜在投资机会，并提供了后市配置建议 [page::0][page::4][page::14][page::16][page::28]。

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