Deep Timing：日内信息与相似度学习驱动择时 | 民生金工
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摘要
报告基于民生金工深度学习框架，构建包含日频与分钟频输入的股票混合收益预测模型，实现有效个股择时，5年累计超额收益77%。引入利用自监督学习的SimStock模型刻画股票相似度，通过嵌入股票属性提升模型稳定性，超额收益提升至109%。进一步将个股收益预测合成至指数，实现沪深300、中证500、中证1000等指数的择时信号，尤其在高波动性行业中效果显著，如电力设备及新能源行业年化收益可达36%。报告还探讨了策略在行业与风格轮动、股指期货及ETF中的应用潜力与风险提示。[page::0][page::5][page::10][page::14][page::19]
