Volatility Risk and Model Uncertainty in Robust Stochastic Differential Games among Insurers under the 4/2 Stochastic Volatility Model
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摘要
本报告研究了保险公司在模型不确定性和4/2随机波动率模型下的鲁棒随机微分博弈，构建了带有共同与个体风险及相对表现影响的均值-方差准则非线性鲁棒均场博弈模型。通过推导扩展的HJBI方程及耦合Riccati方程，获得了有限和无限多保险公司下的鲁棒时间一致纳什均衡策略，揭示竞争中羊群效应及风险、模糊厌恶系数对投资与比例再保险策略的影响 [page::0][page::2][page::4][page::13][page::24][page::26].
