Modelling financial time series with $\phi^{4}$ quantum field theory
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摘要
本文提出并实现了带有非齐次耦合与显式破对称项的离散化φ4标量场理论（等价于无向能量模型/马尔可夫随机场）来建模并预测S&P500子集的收益序列，展示该模型能在2008年金融危机等极端事件中重现高阶统计量（如市场峰度），克服二值Ising模型因数据二值化导致的信息损失；同时提取了随标的数量变化的标度指数并进行了样本外的个股（AAPL、MSFT、NVDA）预测验证，结果在若干基准上优于简单线性基线，为基于场论的可解释量化建模提供了新路径 [page::2][page::3][page::4]
