The Dynamic Persistence of Economic Shocks

创建于 2025-06-06T17:52:41.481559+08:00 更新于 2025-06-06T17:59:20.564337+08:00

摘要

本文提出一种新的框架，利用局部回归技术对经济时间序列中的冲击持久性进行动态、多尺度分解，实现持久性时变建模。通过对美国通胀和股市波动率的实证应用，揭示了随时间变化的异质持久性结构及其对应的“可预测性口袋”，显著提升预测准确度，具重要经济和政策意义 [page::0][page::1][page::8][page::13][page::21].

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