中金：如何利用大模型实时预测宏观经济指标？
创建于 更新于
摘要
本报告旨在解决宏观经济指标发布时间滞后问题，提出结合自回归模型与大语言模型（LLMs）的实时预测框架，通过解析宏观研究报告文本，提升经济指标的即时预测能力。研究发现，自回归模型适用于平稳且趋势性弱的指标，大语言模型则在非平稳或传统模型效果较差指标上表现出显著提升，特别是在预测新增人民币贷款等指标相关性由-0.1提升至0.9。报告详细对比了常用实时预测方法优缺点，并通过多指标实证验证了LLMs结合文本的预测优势，为宏观经济的快速响应和投资策略调整提供新思路[page::0][page::3][page::8][page::9][page::10][page::12]。
