基于均线型指标的择时策略
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摘要
本报告系统研究了基于四种均线型技术指标（SMA、EMA、BBI和VMA）的量化择时策略。通过比较价格与均线的关系构建交易信号，利用1996年至2010年上证指数数据进行历史回测，显示短期均线指标择时具备明显超额收益。综合四指标信号形成的策略在无交易成本下累计收益高达数倍指数收益，但对交易成本敏感较大，0.5%成本即使收益大幅缩水。报告表明均线型指标在短期趋势捕捉方面有效，但需结合其他指标降低交易频率以减低成本影响。[page::0][page::4][page::8][page::9]
