基于贝叶斯统计 的套利策略

创建于 2025-07-21T10:48:54.299964+08:00 更新于 2025-11-20T21:30:50.418673+08:00

摘要

本报告提出并实证了基于贝叶斯统计的BSW套利策略。策略核心通过贝叶斯公式对期货价差进行动态预测，再结合当前价差信号开仓平仓，实现跨期套利。实证覆盖沪深300股指期货及沪铜、沪铝、沪锌期货，累积收益区间66%~545%，最大回撤均低于3%，胜率普遍高于90%。策略虽收益稳定且风控优异，但资金容量和交易频率限制较大。模型风险主要在于历史数据依赖及市场结构变化可能导致失效[page::0][page::8][page::18]。

速读内容

深度阅读