蜘蛛网策略绩效回顾—期指 ${\mathsf{T}}{+}0$ 交易系列报告
创建于 更新于
摘要
本报告系统回顾了东方证券东方证券金融工程团队开发的基于知情投资者情绪指标的股指期货${\sf T}+0$蜘蛛网策略。策略通过分析中金所结算会员成交持仓排名数据，区分知情与非知情投资者行为，构建市场情绪差异（MSD）指标并据此制定交易信号。实盘跟踪自2014年1月2日起，截止2月24日累计收益达8.6%，同期基准合约下跌5.7%。历史回测表现优异，当月合约年化收益率51.0%，夏普比率2.29，胜率55%，最大回撤16.6%，策略表现稳健且优于市场基准 [page::0][page::1][page::4]
