2024精选深度报告系列之十六：如何定量配置可转债组合的股性与债性

创建于 2025-05-07T16:23:12.696641+08:00 更新于 2025-07-15T21:51:51.803606+08:00

摘要

本报告以可转债的股性与债性为核心，研究通过分层转债指数复制及动态配置，实现对中证转债指数的复制及收益增强。重点利用宏观、中观及微观多因子择时模型动态调整偏股、中性、偏债层转债权重，并结合转债估值指标（转股溢价率、到期收益率）引入正股及纯债替代策略，有效提升策略收益与降低组合波动 [page::0][page::12][page::16][page::17][page::18]。

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