期权卖方投资策略初探 —期权研究系列报告之一

创建于 2025-07-17T13:54:49.055383+08:00 更新于 2025-07-17T14:07:41.666229+08:00

摘要

报告围绕上证50ETF期权卖方交易策略，从“卖彩票”策略和基于布林带的技术择时策略两方面构建期权卖方交易模型。基于布林带的期权策略回测表明，策略年化收益高达201.63%，夏普比率1.95，最大回撤35.47%，在考虑冲击成本后策略表现仍保持良好，显示期权卖方具有天然风险补偿优势，结合技术择时可实现显著超额收益[page::0][page::11][page::14][page::15][page::17]。

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