隐含波动率、YTM、 波动率因子表现较好—可 转 债 因子量化跟踪（2024.4.17-5.17）
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摘要
本报告基于2024.04.17-2024.05.17期间可转债市场数据，系统回顾了市场表现和估值变化，深入跟踪各类因子表现，发现隐含波动率、到期收益率（YTM）、波动率等因子表现优异，构建多因子模型实现组合累计超额收益。报告还列示了多因子组合持仓情况及详细因子绩效统计，为投资者提供量化因子策略支持[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
