招商定量·琢璞系列 | 碳风险的测算与其在资产配置领域的应用

创建于 2025-05-13T17:59:25.373919+08:00 更新于 2025-07-15T20:34:16.991872+08:00

摘要

报告系统介绍了基于市场法与基本面法两类碳风险测算方法，重点阐述了碳贝塔值的动态估计及其与碳强度指标的关联度较低。结合最小方差投资组合拓展，提出了包含碳风险的双因素资产配置模型，并通过实证展示了碳贝塔约束对组合权重及碳风险管理的重要影响，同时强调二者结合可提升资产配置效果 [page::0][page::4][page::5][page::7].

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