Quantformer: from attention to profit with a quantitative transformer trading strategy
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摘要
本文提出了Quantformer，一种基于改进Transformer架构的神经网络模型，用于构建投资因子以直接处理数值型时间序列数据。利用超5百万条涵盖4601只中国股票的滚动数据，结合市场情绪信息，Quantformer因子在不同交易频率下的预测准确性及回测表现显著优于传统100因子策略，表现出较高的年化收益率和风险调整能力，表明该模型对未来量化交易策略具有重要意义 [page::0][page::3][page::21][page::22][page::24]。
