【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体跌多涨少，套利、主观策略表现相对占优
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摘要
本报告对2026年4月CTA策略环境进行监测与回顾。结果显示：CTA趋势策略整体偏强，套利策略亦表现偏好，市场整体波动低、横截面稳定性下降，多数子策略实现负收益，唯有套利类及把握主线行情的主观策略相对占优；4月各子策略收益分布为：套利0.08%、主观0.04%、股指-0.21%、中短趋势-0.43%、中长趋势-0.43%、基本面量化-0.54%、截面-1.08%，原油上涨而贵金属和有色板块走弱。风格因子方面，波动率因子与持仓因子上涨，期限结构与动量因子下跌。风险提示：文中算法与模型仅为回溯示例，不构成投资建议。 [page::0]
