构造绝对收益组合

创建于 2025-07-17T09:23:43.511231+08:00 更新于 2025-07-17T09:48:39.748267+08:00

摘要

本报告提出通过结合量化多因子选股模型和股指期货构造绝对收益组合的方法，以个股alpha为选股目标同步确定股票的beta比例，实现市场中性。历史回测显示，在不同选股数量情况下，组合年化收益率介于17.4%-22.5%，夏普比率最高1.48，且回撤和收益稳定性较好。基差收益和保证金效应提高了组合杠杆效应，验证了该策略的可行性和有效性[page::0][page::2][page::4][page::5]。

速读内容

深度阅读