优选行业的底仓配置策略分析 | 量化分析报告
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摘要
本报告基于马丁J·普林格的经济金融周期6阶段划分模型，结合中国债券、股票和商品市场表现，构建了一个优选行业底仓配置策略。通过统计行业在不同市场周期的相对超额收益，筛选出16个周期表现稳定的行业底池，并采用组合优化模型最大化预期超额收益，控制跟踪误差，实现了年化9.06%的超额收益和信息比1.64，最大回撤不足9%。报告充分验证了底仓行业筛选与优化配置的有效性，为稳健资产配置提供量化参考方案[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
