基于宏观因子的大类资产组合配置策略

创建于 2025-07-14T17:56:55.278057+08:00 更新于 2025-07-15T09:40:16.238401+08:00

摘要

报告基于通胀、经济增长、信用、货币等宏观因子构建了涵盖股票、债券、商品和黄金的大类资产配置量化模型。回测数据显示，组合年化收益7.74%，最大回撤仅5.41%，表现稳健，近一年配置以债券为主，合理分散风险，体现较好风险收益平衡[page::0][page::2][page::3][page::4]。

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