起跑，在趋势形成乊前 面向择时不交易
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摘要
本文介绍了一种基于均线收缩特征的趋势跟踪择时策略，通过提前捕捉传统均线金叉死叉前的均线间距收紧信号，降低趋势跟踪的信号延迟。基于沪深300、中证500、创业板及股指期货的实证显示，该策略显著提升了年化收益率与交易频率，改善了传统均线交叉策略最大回撤大、震荡市亏损和持仓时间过长的问题。通过对股指期货等日内CTA策略流动性和交易成本的分析，指出在当前交易政策环境下，长周期均线收缩策略更适合抵御较高交易成本并实现稳健收益 [page::4][page::11][page::14][page::15][page::22][page::25]
